【功能介绍】一览迈云量化模型，让您的交易更轻松！

19.07.2019

Cross Correlation 互相关模型

关于互相关模型在投资界的应用，相信在网上已经有许多的介绍。这里我们通过互相关模型以及历史数据，自动计算两种产品价格变化比值，使其历史价格走势最佳重合，量化产品之间的相关性以及直观显示一个产品相对另外一个产品的相对估值。通过互相关模型，用户可以应用在套利交易，价格走势预测等量化分析。

Correlation Matrix 相关系数矩阵

相关系数矩阵直观显示交易组合里的每个开仓头寸产品之间的相关性系数，评估头寸的市场波动共振风险。

Customised Index 自定义指数

支持2个及2个以上的产品组合，通过自定义的计算公式产生自己的指数。比如生产钢厂利润指数，能源裂解差指数，农产品压榨指数等。

Forward Curve 远期曲线

通过远期曲线图形，可以直观了解期货产品的远期曲线结构，以及近期远期曲线的变化情况。对远期曲线的升贴水了如指掌。

Forward Curve Table 远期曲线表

远期曲线通过图形直观展示了升贴水结构图，而远期曲线表量化换月价差和百分比。直接告知用户其产品的换月成本或者利润。

Portfolio Allocation 交易组合分配

通过交易组合分配模型可以算出交易组合里每个产品头寸之间的比重。

Portfolio Grid 交易账户盈亏表

不论有多少不同的交易组合账户，交易账户盈亏表都可以快速展示交易组合账户的盈亏情况和VaR值，成为管理层以及风控部门的最爱。

Position Matrix 仓位矩阵

合约年月和产品组成的二维矩阵展示交易组合头寸详细。

Value at Risk (VaR) 受险价值模型

VaR(Value at Risk)按字面解释就是“在险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。目前VaR值被金融机构广泛应用来评估交易组合风险。

Regression 线性回归模型

线性回归模型是最基础最简单的量化模型。因为简单，被行业广泛应用。

Seasonal Analysis 季节性分析模型

很多产品都具有季节性波动属性，比如能源，农产品，软商品等。通过历史同期价格走势分析，评估以及预测当前价格走势。

Spread Analysis 价差分析

价差分析模型可以全面支持同产品跨月价差分析以及不同产品之间自定义价差分析。

迈云正在努力搭建更多量化模型供用户使用，我们会及时向大家更新以及介绍最新模型，敬请期待！